Kỹ thuật Stochastic – Ba tín hiệu giao dịch quan trọng giúp nhận diện điểm mua và điểm bán hiệu quả khi đầu tư cổ phiếu.

Posted on Posted in Chia Sẻ Đầu Tư

Cài đặt công cụ tự động nhận diện tín hiệu Stochatic và trải nghiệm Padk-Trading Free tại : Foxsignal.com/pitrade

.

Giới thiệu Stochastic

Trước khi đi sâu vào Lý thuyết và ứng dụng Tony xin dành vài dòng giới thiệu về chi số Stochastic và người tạo ra nó. Chỉ báo Stochastic Oscillator được phát triển bởi George C. Lane trong cuối những năm 1950, nó là một chỉ báo động lượng cho thấy vị trí của giá đóng cửa so với các mức giá cao thấp được thiết lập trong một phạm vi thời gian . Chỉ báo Stochastic Oscillator “nó không theo giá, không theo khối lượng hay bất cứ điều gì như thế. Nó theo tốc độ và động lượng của giá cả. Theo quy luật, những thay đổi động lực chuyển hướng trước giá cả.

George Lane (1921 2004) một nhà kinh doanh chứng khoán, tác giả, nhà giáo dục, diễn giả chuyên gia phân tích kỹ thuật. Ông là một thành viên của một nhóm các nhà giao dịch kỳ hạn ở Chicago đã phát triển chỉ số dao động Stochastic đó là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật cốt lõi được sử dụng ngày nay.

Một bài báo tháng Ba năm 2007 trích dẫn mô tả George Lane về chỉ số nổi tiếng của ông: Stochastics đo lường đà chuyển động của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đi lên trong không khí – trước khi nó có thể chuyển xuống, nó phải làm chậm lại. Đà chuyển động luôn thay đổi hướng trước giá

.

Lý thuyết và ứng dụng

Chỉ báo Stochastic (Stoc) là chỉ số căn bản cho khuynh hướng của thị trường. Trong giai đọan tăng giá (bull market) thì chỉ số này đi lên, còn trong giai đọan giảm giá (bear market) thì chỉ số này đi xuống.

– Chỉ số này được cấu tạo bởi 2 đường: %K , %D và được tính tóan như sau:

%K = (giá hiện hành – giá thấp n) / (giá cao n – giá thấp n)
Với n là số phiên giao dịch trong giai đọan đang xét (mặc định thường dùng là 14)

%D = (%K x + %K x-1 + %K x-2) / 3
Là trung bình 3 phiên của %K, trong đó x là số phiên hiện hành.

– Có 2 dạng stochastic: đường nhanh (fast stochastic), đường chậm (low stochastic). Đường nhanh ảnh hưởng cực kỳ đến giá trong khi đó đường chậm chỉ đơn thuần là kết quả cân bằng của đường nhanh.

– Chì số stochastich được giới hạn từ 0 đến 100, nhưng phần lớn nó nằm quanh vị trí 20-80, nó phản ảnh các vùng quá bán (oversold) và vùng quá mua (oversbought). Đôi khi nó nằm ở những vùng 25-75 là những vùng hết sức nguy hiểm để thực hiện mua và bán vì ở tại những vùng này thường không có nhiều thông tin hỗ trợ.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic: đây là 1 trong những chỉ số dùng để nhận biết sự đảo chiều của thị trường.

.

Ba tín hiệu Stochastic quan trọng cho ứng dụng giao dịch hiệu quả

Tín hiệu 1: Thông thường những vùng overbought/oversold là những vùng chỉ báo có sự biến động. Tín hiệu bán khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và cho tín hiệu mua khi stoc rơi xuống dưới 20.

Tín hiệu 2: Khi fast stochastic (%K) các low stochastic (%D) và hướng từ dưới lên sẽ cho tín hiệu mua, việc này có hiệu quả cao khi nằm trong vùng dưới 20. Tương tự, khi %K cắt %D từ trên xuống sẽ cho tín hiệu bán, điều này có hiệu quả cao khi nằm trong vùng trên 80.

Tín hiệu 3. Phân kỳ: Khi đường giá tăng nhưng đường stochastic giảm thì cho tín hiệu bán. Khi đường giá giảm mà đường stochastic tăng thì sẽ cho tín hiệu mua.
(Để hiểu rõ hơn về lý thuyết giao dịch theo phân kỳ bạn hãy xem thêm : Kỹ thuật giao dịch theo phân kỳ)

Một tín hiệu mạnh xảy ra khi cả 3 tín hiệu trên đều cho ra 1 tín hiệu mua hay bán. Đôi khi tại những lúc thị trường đạt đỉnh thì stochastic cũng nằm ở vị trí cao nhất và khi thị trường ở đáy thì stochastic cũng ở vị trí thấp nhất. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết để thóat ra hay nhảy vào của những nhà đầu tư.